GPUは、リアルタイムリスク管理を可能にする

Tiffany Trader

証券技術分析センター(STAC)からの最近の報告では、GPUはSTAC-2のようなリスク管理ベンチマークの計算速度を向上させ、リアルタイムで動作させることが可能であり、取引前にそれを使用することが可能なっている。テストは、リスク分析のための「Greeks」のベンチマーク、STAC-A2を用いて実証された。価格付けやリスク管理で使用されるそのベンチマークスイートは、世界有数の幾つかの金融機関からの数理分析官や技術者によって開発された。

「リスク管理は、この頃の銀行では大した事です。」とSTACの創設者兼ディレクターのPeter Lankfordは、Go Parallelとの最近のインタビューで言った。「銀行は、リスクを定量化するためにシミュレーションを実行する必要があります。STAC-A2は、市場が一方向または別の方向に動く際に、値のポートフォリオに発生する可能性が何であるか、市場のリスクに基づいています。これらのシミュレーションを実行することで、沢山のコンピューティングパワーを要し、その結果として、どのくらい行うことができるのか、単位時間はどうか、そしてどのくらいのエネルギーが必要なのかについて多くの関心があります。STAC-A2は、金利変動のような他の種類の変化に基づいてオプションの値の感度を教えるギリシャ指標に基づくベンチマークスイートです。」

STACが発行した結果によると、NVIDIAグラフィックスプロセシングユニット(GPU)上で実行されるSTAC-A2ベンチマークは、従来のx86 CPUに比べてひと桁近いスピードアップを示した。

テストマシンとして、STACは2つの8コアIntel Xeon E5-2660(SandyBridge、2.20GHz動作)プロセッサと2台のNVIDIA K20Xm GPUとともにIBM System X iDataPlexサーバーを使用した。ソフトウェアスタックは、NVIDIAによってコーディングされたCUDA 5.5ツールキットを使用した。

GPUは、素晴らしい加速器としてその役割を果たした、とSTACは報告する：「エンドツーエンド平均のGreeksベンチマーク(STAC-A2.beta2.GREEKS.TIME)では、このシステムは同じクラスでGPUを持たないシステムの平均速度の9倍以上を示し、さらにGPUを持たない最速の公的なベンチマークシステムの平均速度の6倍以上でした。このシステムはまた、「リアルタイム」(1秒未満)でベースライン問題サイズを処理する第一号でした。」

汎用GPU(GPGPUs)は、速度、容量、および財務負荷の精度および/または演算コストの削減を高めるための用意がある、CPUやFPGAと一緒なコンピューティング技術のひとつである。これは、速度に対して最も懸念している財務分析などの分野で重要である。リアルタイムリスク管理は、否定できない傾向であり、どんな実現化技術もテストされるが、最終的に、それはユーザーが最終的な決定をするためのものである。